투자 방법론에 대한 기대수익

지금부터 적는 내용은 뇌피셜이므로, 실제 발생할 수도, 발생하지 않을 수도 있다.

발생하기를 기도하는 마음으로 적고 있으며, 모든 투자자가 같은 마음일거라 생각한다.

오늘도 내가 한 선택에 후회하지 않기를 바라며.. 

 

개요

선택한 투자 방법론은 아래 포스팅에서 확인할 수 있다. (단점도...)

• 투자 방법론 (주식)
• 투자 방법론 - 단점

매수/매도를 RPA가 잘 수행했다면, 매수가 대비 UP_RT 만큼의 수익에서 수수료를 제하면 수익이 된다.

당연하겠지만 UP_RT는 고정이므로 투자금액이 커질수록 수익금은 커진다.

 

기대수익 계산

지금부터는 앞서 말한대로 바램과 염원이 담긴 내용이다.

이 방법론은 주식을 보유한 것을 수익이라 보지 않고, 매도해서 실현된 금액을 수익이라고 본다.

예를 들어, 아래 조건으로 투자를 했다고 가정하자. (실제 현재 투자 종목이고, 조건은 같다.)

• 투자금 : $260
• 티어 : 2
• DOWN_RT : -2.5%
• UP_RT : 5%
• 종목 : SOXL

SOXL 주가는 아래와 같이 움직였다.

SOXL의 7/29 ~ 8/4까지 주가 흐름 그래프

• 빨간점 : 매수, 파란점 : 매도
• 매수 : $42.7, 3주, 7/29 9:47
• 매도 : $46.03, 3주, 8/2 10:10
• 매수 : $46.10, 2주, 8/2 10:11
• 매수 : $44.92, 2주, 8/2 15:53
• 매도 : $47.18, 2주, 8/4 10:10

매도가 2번이었으니 총 투자금 $260에서 티어가 2이므로 $130에 대해 UP_RT 만큼 계산하면 된다.

그러나 중간에 SOXL의 주가가 오르면서 $130로 살 수 있는 주식 수가 3주에서 2주로 줄었기에,

실제 수익은 $130의 UP_RT 만큼을 기대할 수 없지만,

어쨌든 매수~매도까지 UP_RT 만큼의 실현수익을 얻는다.

이와 같은 상황을 그냥저냥 계산하고싶으니깐 대충 아래와 같은 수식으로 기대수익을 계산한다.

투자금 블럭 : 총 투자금 / 티어 개수

기대수익 : 투자금 블럭 X 0.8 X 0.04

(블럭 금액을 다 사용하지 못하므로 0.8로 계산하고, UP_RT는 5%지만 수수료 등을 계산해서 4%로 잡는다.)

즉, SOXL의 기대수익은 매도 1회 발생 시 : $130 X 0.8 X 0.04 = $4.16 이다.

 

월 기대수익률

수익률은 수익금을 투자금으로 나눈 것이다.

종목 별로 투자금이 할당되어 있고, 매도가 발생하면 종목별 수익률을 계산할 수 있다.

위의 SOXL은 7/29부터 시작하긴 했지만, 해당 시점부터 8/5일까지의 수익률은 아래와 같다.

SOXL 수익률(7/29 ~ 8/5) => 수익금 / 100만원 => (매도 2회) / $260

=> ($130 X 0.8 X 0.04) X 2회 / $260 = 0.032 => 3.2%

즉, 월 단위로 매도 1회당 1.6% 월 수익률이라고 볼 수 있고,

매도 횟수가 늘어나면 월 수익률도 배수로 늘어난다고 볼 수 있다.

아직 초반이라서 확신하기는 어렵지만, 변동성이 높은 레버리지 X3 종목들을 선택한 것이므로,

월 2~3회의 매도를 기대해볼 수 있고, 이는 월 3.2 ~ 4.8% 수익률이다. (약 월 단리 5%)

이 수치로만 보면 월 수익률이라서 너무 좋아보인다. ㅠ_ㅠ

100만원 투자하면 월 4.8% 일 경우 약 21개월이면 원금을 회수할 수 있는 수치이다.

 

수익 증대 방안

위와 같은 상황이 발생하는 것이 모니터링되면, 다음 투자금을 SOXL에 조금 더 할당하는 것을 검토할 수 있다.

현재 투자금 블럭을 $130 에서 $150으로 맞추는 것이다. (그러면 추가 투자금 할당은 $20 X 2티어 = $40 이다.)

이렇게만 되어도 투자금 블럭을 더 많이 활용 할 수 있게 되므로 매도 시 수익 증대를 기대할 수 있다.

아직 방법론에 대한 확신이 없어서 투자금 블럭을 더 못 늘리는 것도 있으므로,

좀 더 시간을 두고 투자금 블럭을 늘리는 것을 검토해야겠다.