나에게 맞는 투자 설정

 

투자 설정의 필요성

투자를 시작한 지 이제 겨우 1분기를 지났고 과정에 엄청난 상승 추세도 있었으나,

금리 인상에 대한 눈치싸움과 코로나 변이가 더 심각하게 발생하면서

현재는 큰 폭락을 경험하고 있다. (21년 12월 초)

현재의 투자방법론이 상승시에는 중간 정도의 이익을 주고,

횡보시에는 만족할만한 이익을 얻는 구조라 생각되는데,

역시나 하락에 대해서는 답이없다는 것을 경험할 수 있었다.

하락에 대한 대비를 고민하고 있었지만

뇌피셜로만 끝나고 실제 그 생각을 시스템에 적용시키지 못했다.

지금 적용한다고 하더라도 현재 주식 잔고는 크게 물려있는 상황이므로

반등이 이뤄지는 시점부터 적용이 되겠지만,

이번엔 적용을 해야지만 그로부터 피드백을 얻을 수 있고

그 피드백을 바탕으로 다음 스텝을 갈 수 있기에 과감하게 시스템을 변경했다.

(시스템 변경 후에는 생각한 것처럼 정상 동작하는지 몇 일 모니터링을 빡세게 해야하는 과정이 남아있다.)

 

현재 상황 분석

현재는 티어별로 같은 투자금액, DOWN_RT, UP_RT을 설정했기에

티어 개수와 DONW_RT을 곱하면 커버가능한 MDD가 나온다.

• 투자금액 : USD 2,200
• 총 티어 : 5
• DOWN_RT : 2.5%
• UP_RT : 2.5%

1티어를 구매한 금액으로부터 약 -12.5% 까지 투자를 하게 된다.

지금과 같이 투자하고 있는 종목이 하락을 지속하게 되어 설정한 MDD를 넘어가면

반강제로 투자에서 손을 떼는 것과 같은 상황이 된다.

TQQQ 종목이 설정한 MDD를 넘어갔을 때

즉 이날의 TQQQ 주가의 움직임은 내 투자와 상관이 없게된다. (물론 상승해서 투자 범위로 들어오길 바라지만)

만약 5번째 티어가 끝이 아니라 6번째 티어를 투자할 수 있었다면 매수/매도가 이뤄졌을 것이다.

조금 더 심각한 상황은 아래와 같이 꽤 오랜기간 투자에서 멀어지게 된다는 점이다.

5티어 구매 금액은 $44.3 이었다.

같은 DOWN_RT를 적용했고 전체 티어 개수가 5개가 아니라 더 많았다면

8~9티어가 매수/매도 되는 구간까지 주가가 하락한 상황이다.

물론 급격한 하락이 급격한 반등으로 커버가 될 수 있겠지만,

중요한 것은 그 구간의 수익을 얻지 못했다는 점이다. (투자를 못 했으므로)

 

현재 상황에 대한 피드백

그러면 MDD 설정과 관련해서 가장 이상적인 설정은 무엇일까?

앞선 TQQQ 종목과 같이 설정한 최대 티어 범위를 살짝 넘어갔다가 회복하는 움직임이다.

(MDD 커버도 되고 투자 금액의 집중도 되므로 가장 이상적이라 생각된다.)

문제는 모든 종목별로 설정을 맞춰 할 수 있는 능력이 나에게 없다는 점이다.

(살면 살수록 모든 문제는 나에게 있을 가능성이 99% 인 것 같다.)

대신에 투자방법론의 전제 조건이 가능한 우상향하는 주식에 투자하는 것이었기에

보유한 주식들은 언젠가는 현재 1티어 구매 금액보다 높아질테지만,

그 시기가 될 때까지 내가 버틸 수 있는 MDD를

현재의 -12.5%보다 더 넓게 가져가는게 좋겠다는 생각을 했다.

한정된 투자금액을 더 넓게 펼치는 것이므로

각각의 티어에서의 매수/매도 횟수가 줄어들 것으로 예상되고,

매도 횟수가 줄면 실현수익이 줄어들 수 있다.

반대로 더 넓게 펼치고 그 범위 안에서 주가가 움직인다면

지속적으로 투자 활동을 하게 된다는 점이 전과 분명하게 달라지는 것이라 생각된다.

그러면 MDD를 몇으로 설정할 것인가?

 

행동 (시스템 반영)

적정 MDD를 알 수 없지만 -12.5%보다 커야한다는 것을 이번에 느꼈다.

극단적일 수 있지만 다음 MDD는 -40%를 목표로 설정한다.

기존에는 같은 투자금액과 같은 DOWN_RT, UP_RT를 적용했다면,

이를 조정해서 각 단계마다 정의할 수 있도록 수정한다.

방향을 정했으므로 종목의 총 투자금액을 정하고 티어를 더 잘게 나눠서 진행해보고

특정 기간이 지난 후 다시 검토해보자.

• 총 투자금액 : USD 10,000 (종목별)
• 총 티어 : 20 (1티어 USD 2,000, 나머지 티어 USD 420)
• DOWN_RT : 2%
• UP_RT : 2%

 

아자!