자동 매매 프로그램 수정 내용 정리

그 동안 틈틈이 프로그램을 수정해왔는데 굵직한 내용을 정리한다.

 

1) 투자방법론의 설정값 변경

처음에는 종목 당 투자금 $10,000을 5티어 균등, DOWN_RT = 2.5%, UP_RT = 2.5%로 설정했다.

초기 투자방법론 설정값

다행히도 이 시기에 미국주식이 사상 최고치를 갱신할 때여서 집중적인 투자 효과를 누릴 수 있었다.

그러나 12월이 되면서 -20% ~ -30% 가는 종목이 생기면서 5티어를 넘어가는 경우가 생겼고,

결과적으로 해당 종목은 -12.5% 까지 회복하기 전에는 투자를 안하고 있는 것과 같은 상태가 됐다.

12/2일 SOXL 종목 주가 그래프

6티어, 7티어가 있었다면 매수/매도를 통해 수익을 실현했을 텐데,

5티어까지만 투자를 하도록 설정했기에 이 날은 투자 기회를 날린 것과 같았다.

또한 아래와 같이 설정한 목표값에 도달하지 못하는 경우도 빈번하게 발생하는 것을 확인했다.

12/2일 UPRO 종목 주가 그래프

좌측 동그라미 구간과 같이 내렸지만 DOWN_RT가 2.5% 라서 매수를 못하는 기회와

우측 동그라미 구간과 같이 올랐지만 UP_RT가 2.5% 라서 매도를 못하는 기회가 발생한다.

물론 어떤 %를 적용해도 아쉽게 못 미치는 경우는 발생할 수 있다는 것을 안다.

그래서 좀 더 이런 기회들을 잡을 수 있도록 전체 커버 가능한 범위를 -12.5%에서 -40%로 조정하고,

DOWN_RT와 UP_RT를 2.5% 에서 1%로 조정하기로 했다.

얇고 넓은 투자방법론 설정값

내가 산 종목의 최고가 대비 -40% 까지는 투자기회를 잡을 수 있고,

DOWN_RT, UP_RT의 폭이 좁아졌기에 더 빈번하게 매수/매도를 수행한다.

안타까운점은 넓게 펼치다보니 각 티어의 투자 블럭 금액이 최소금액이라는 점,

UP_RT가 1%이므로 매도하더라도 실현수익이 작아졌다는 점이다.

같은 총 투자금액을 좁게 또는 넓게 설정하는 것이다보니 이 설정은 트레이드오프 관계에 있는 듯 싶다.

그럼에도 이렇게 설정을 한 이유는 아예 투자 기회를 날리는 상황을 최소화 해보려는 것과

하루 중에도 큰 변동을 가질 때 수익 실현의 기회가 더 많을 것이라는 기대 때문이다.

12/17일 SOXL 종목 주가 그래프

12/17일에 SOXL 종목은 종가 기준으로는 등락이 크지 않았으나, 과정중에 주가는 변동이 컸었다.

주황색 동그라미들은 주가가 횡보 할 때, 여러 번 수익을 실현할 수 있다는 것을 보여준다.

현재는 앞서 설정한 티어별 투자 블럭 금액이 $210 이므로 주황색 동그라미 1번은

대략 $59.4에 3주를 매수했고, $60에 3주를 매도했으며 수수료를 고려하면 $1.7 수익을 실현했다.

$210 기준으로 0.8% 수익을 낸 것이고, 전체 $10,000 기준으로는 0.017% 수익이다.

이날 SOXL은 12번 매도 했기에 0.2% 수익을 얻었다.

매일이 이런 상황은 아니겠지만, 당분간은 이 설정으로 프로그램을 운용해보려 한다.

 

1티어가 $2,000인 이유는 1년 중 최고치를 갱신하는 일자가

적어도 20일 정도는 될 것으로 예상하고 있기에 투자 블럭을 크게 잡았다. (어느 책에서 봤던 것 같은데 흠)

추후에는 기록한 티어별 매수/매도 횟수를 기반으로 투자 블럭 금액을 탄력적으로 운용하는 방법을 고려해 봐야겠다.

 

2) 매수/매도 알리미

미국 주식 매매 프로그램은 밤 시간동안 이뤄지기에 신경쓰이는 것이 몇 가지 있다.

(1) 우선은 프로그램이 제대로 시작했는지,

(2) 매수/매도가 어떤 금액으로 몇 주 실행했는지, 등이다.

깨어있고 모니터링 할 수 있다면 좋겠지만 일상생활을 해야하기에 고민했던 방법은 

관련 내용을 로그로 남기는데 텔레그램 메신저로 남기는 방법이었다.

텔레그램 메신저를 이용한 알리미

자고 일어나서 보는 내역일테니 제대로 실행이 안됐다면 그냥 하루 투자를 못 한 것과 같긴하지만,

잘 동작했다는 결과를 빠르게 확인 할 수 있다는 점에서 이 알리미 기능은 도움이 되고 있다.

 

3) 투자 상황 및 양도세에 대한 고민

결과적으로 현재 보유하고 있는 주식을 산 돈(매수 총액)과 예수금을 장이 종료될 때 기록해보고 있다.

아래는 엑셀로 관리하고 있지만 날짜별 매입가 기준 및 예수금은 자동 매매 프로그램에서 DB에 저장하도록 되어있다.

투자 상황을 위한 데이터 정리

이 데이터를 그래프로 보면 내가 투자하는 종목들의 현재 상황을 예상해볼 수 있다.

투자상황 그래프

파란색면적이 많을수록 사논 주식이 많다는 의미이고

그 기간이 지속되면 될수록 투자하고 있는 종목들이 하락하고 있다는 뜻이다.

반대로 빨간색 면적이 많을수록 들고있는 달러가 많다는 의미이고

그 기간이 지속되면 될수록 투자하고 있는 종목들이 최고치에 근접해있다는 뜻이다.

현재는 시장 상황을 판단하고 맞춰 행동을 하진 않지만, 앞으로 이런 데이터들을 통해 그런 로직을 고려해볼 수 있겠다.

추가적으로 누적수익을 별도로 관리해야 양도소득세 정산 시 당황하지 않을 수 있을 것 같다.

실현손익을 누적 투자해야 복리 효과를 누릴 수 있기에

장 마감 후 실현 수익을 계산해서 투자 블럭에 N빵으로 더해준다.

$100 수익이 났다면, $100 / 5종목 / 40티어 = $0.5를 모든 티어에 더해줘서,

$210 투자 블럭이 $210.5 투자 블럭이 되는 형태이다.

이렇게 투자하면 재투자가 되므로 좋겠지만, 실제 실현수익을 현금화 해야 양도소득세를 낼 수 있으므로,

지속적으로 예상 양도소득세를 계산해서 5월에 당황하지 않도록 준비한다.