아바타법의 매수/매도 구간 및 티어에 대한 고민

 

주식 자동 매매를 하다보니 기대 수익을 만들어내는 변수가 몇가지 설정값들로 정해짐을 느낍니다.

각각의 변수들이 가지는 의미가 있기에 이를 정리해보려 합니다.

(1) 종목 : 실현수익 (변동성에 의한 매수/매도 횟수 증가)

(2) 매수 %, 티어 수 : MDD 커버율

(3) 매도 %, 티어별 투자금액 : 실현수익

 

(1) 종목 : 실현수익 (변동성에 의한 매수/매도 횟수 증가)

종목은 미국주식이 우상향 한다는 믿음으로부터 시작됩니다.

그 중에서 개별 종목이 아닌 ETF를 선택하고, 변동성을 위해 X3 레버리지를 선택합니다.

현재 FNGU, SOXL, NAIL, TQQQ, UPRO 5개 종목을 투자하고 있는데,

각각의 장단점이 분명 있는 것 같으나 TQQQ나 SOXL을 추천하는데는 이유가 있습니다.

물론 현재 상황을 경험한다면 미국주식이 우상향 한다는 믿음이 깨질 수도 있습니다. ㅎㄷㄷㄷ

종목선정에 의해 주가가 변동하면서 발생하는 주가의 차이로 수익을 낼 수 있는 기회를 얻게 됩니다.

 

(2) 매수 %, 티어 수 : MDD 커버율

스스로 감당할 수 있는 MDD 커버율이 중요함을 이번 1월부터 이어지고 있는 하락을 경험하면서 알게 됐습니다.

MDD는 내가 투자에 발을 담그고 있는 상태인지, 쫒겨난 상태인지를 말해줍니다.

몇 번의 쫒겨남을 경험하다보니 어떻게 설정해야 계속 발을 담그고 있을 수 있는지 고민하게 됐고,

매수 %, 티어 개수에 의해 MDD가 결정됨을 알게 됐습니다.

MDD를 넓게 커버할 수 있도록 설정한다면 과정중의 실현수익의 크기는 작아지겠지만,

항상 투자에 발을 담그고 있기에 일세처럼 수익이 발생합니다.

반대로 MDD를 좁게 커버하도록 설정한다면 종목의 주가가 그 안에서는 높은 실현수익을 주겠지만,

하방이 깨진다면 금방 투자에서 쫒겨난 상태가 되어버립니다.

그래서 투자를 대하는 개인의 성향이 매우 중요한 영역이 MDD 인 것 같습니다.

 

아래는 1% 하락 시 매수할 때 200티어까지의 커버 구간을 나타냅니다.

1% 매수 시 MDD 커버율

곡선이 점점 완만해지므로 아래 티어로 내려갈 수록 매수가 빈번하게 이뤄집니다.

그래서 하락할 때는 매수가 더 빈번해지므로 투자금이 빠르게 소진되는 느낌을 받게됩니다.

지금까지의 경험으로는 주가의 끝을 모르는 하락과 빠른 투자금 소진으로 인해 심리적 압박을 받게 됩니다.

반대로 생각해보면 더 빠르게 기회를 얻는 구간이므로 해당 구간에서 주가가 움직여야 좋습니다.

2% 매수 시 MDD 커버율

2%도 결과적으로는 같은 곡선을 보여줍니다만, 더 볼록한 모양입니다.

초기 하락시에는 천천히 매수가 되다가 50티어가 넘어가면서 빈번하게 매수가 이뤄지게 됩니다.

 

앞서 강조했던 것처럼 나는 심리적으로 MDD 몇%까지를 예상하고 버틸 수 있는지 고민해보고,

그 MDD를 커버하기 위해 티어별 매수 %를 어떻게 설정할 지, 그래서 티어는 몇 개로 설정할 지 결정하면 됩니다.

즉, 매수 %, 티어는 MDD 커버를 고려하여 설정하는 변수입니다.

중요한 것은 한 번 정한다고 끝가지 가져가야 하는 것은 아니고, 언제든 상황에 맞게 변경할 수 있다는 점입니다.

(물론 티어를 늘릴 때는 투자금이 있어야 하겠지만 변경 자체는 할 수 있기때문에 수정 할 수 있다고 표현했습니다.)

예를 들어서 MDD 30%를 커버하도록 35티어, 1%매수로 설정했는데

이번주에 -35%가 되버렸다면 해당 계좌는 투자를 못하고 놀게 됩니다.

이 때 투자금을 늘릴 수 있다면 티어를 45로 늘리는 설정만으로 투자를 이어갈 수 있습니다.

그러면 10티어가 늘어나면서 MDD를 좀 더 커버할 수 있게 되는 것입니다.

 

(3) 매도 %, 티어별 투자금액 : 실현수익

매수가보다 1% 상승 시 매도 할 지, 3% 상승 시 매도할 지에 따라서 실현수익이 확정됩니다.

그리고 당연하겠지만 매수 시 티어별 투자금액에 따라 매도 % 만큼 실현수익의 크기가 정해집니다.

우선 투자금액은 전체 투자금을 티어로 분할하는 것이므로 동일하게 설정할 수도 있고,

우상향을 기대하며 상위 티어에 더 많은 투자금을 배분할 수도 있습니다.

또는 지금과 같은 하락 횡보장에서는 하위 티어에 투자금이 몰릴 수록 실현수익이 커집니다.

매도 %는 실제 매도를 수행하기에 가장 중요한 변수일 수 있는데

당연히 높은 %에서 매도가 이뤄지면 좋겠지만 너무 높으면 수익을 실현하지 못하고 계속 보유하게 됩니다.

매도 1% 매도와 3% 매도를 비교해보겠습니다.

(1) 변동 없이 3.5% 상승했을 떄

1% 매도는 3개 티어 매도가 이뤄지고, 3% 매도는 1개 티어 매도가 이뤄집니다.

이 경우 3% 매도가 수익이 더 높은데 그 이유는 매수/매도 수수료 때문입니다.

(2) 변동이 있어서 중간에 1.5% 까지 갔다가 1.5% 하락 후 3% 상승했을 때

이 경우 1% 매도가 수익이 더 높은데 그 이유는 매수/매도 횟수가 증가했기 때문입니다.

자신만의 적절한 %를 선택해서 매수/매도 횟수를 늘리면서도 적절한 수수료를 낼 수 있도록 해야 합니다.

(현재 1% 매수, 1%매도로 진행하고 있는데 조금 더 간격을 줄여볼까? 하는 아쉬움이 있습니다.)

 

마무리

이렇게 적어보니 저 스스로도 아직 설정값에 대한 확신이 없어 보이네요. ^^;;

투자 경험이 짧고 작년말에 높은 상승으로 큰 실현수익을 내면서 달콤함에 잠깐 빠졌다가,

이런 하락을 경험하면서 정신을 차리게 되는게 주식 시장인 것 같습니다.

다행인 점은 여전히 해당 방법론으로 투자를 이어갈 것이라는 점이고,

(1) 내가 노력하지 않아도 자동으로 매매가 이뤄지고,

(2) 일세처럼 매일 실현수익이 발생하고 (주식시장 쉬는 날 제외 ㅠ-ㅠ),

(3) 티어별 작은 금액이지만 복리도 가능한

(물론 양도소득세를 고려하거나 하락을 위해 달러로 갖고 있는 것도 좋은 방법입니다.)

방법이라서 나에게 맞는 투자방법이라는 생각이 듭니다.

모두 자신만의 방법을 찾으시길 바라고, 그 안에서 부자가 되시기를 바랍니다.